嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2

机电学院浏览次数:  发布时间:2019-10-07

  本基金经 2013 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证主要消费交易

  型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]917 号)核准公开发售,本基金

  基金合同于 2014 年 6 月 13 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

  本招募说明书是对原《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资

  者办理申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

  投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

  投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书更新了基金管理人的基本信息和基金经理信息,涉及“基金管理人”章节。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  招募说明书或本招募 指《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明

  基金份额发售公告 指《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额发

  《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

  次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券

  《销售办法》 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券

  施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理

  《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券

  《流动性风险管理规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

  交易型开放式指数证 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的

  ETF 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,

  登记结算业务 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易

  登记结算机构 指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登

  合格境外机构投资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券

  基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人

  基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

  最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎回的基

  预估现金部分 指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额

  发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

  申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

  基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比

  标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值

  基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

  基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

  流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

  日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

  截止 2019 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、154 只开放式证

  券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉 实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混 合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本

  面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实

  主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实

  深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、

  嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财

  债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期

  货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12

  月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

  韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

  至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

  Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,

  美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

  10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

  月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

  月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

  年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  刘珈吟女士,硕士研究生,10 年证券从业经历,具有基金从业资格。2009 年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016 年3 月 24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3 月 24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月24 日至今任嘉

  实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中

  创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中

  证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月24 日至今任深

  证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实深证

  基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉

  实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至今任嘉实中

  关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股

  通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实富时中国 A50 交

  易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实富时中国

  A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 21 日至今任嘉实中证央企创新

  李直先生,2014 年 7 月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。硕士研究生,5

  年证券从业经历,具有基金从业资格。2017 年 12 月 26 日起担任深证基本面 120 交易型开

  放式指数证券投资基金、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

  金经理。2019 年 3 月 30 日起任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创 400 交

  易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019 年 9 月 26 日任嘉实中证新兴科技

  100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019 年 9 月 28 日起任嘉实创业板交易

  型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨

  宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

  2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反法律法规行为的发生。

  3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投资或活动:

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

  (6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

  公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

  (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

  (4) 相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

  (5) 成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

  (2)Smart Beta 及量化投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及相关部门负责人组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

  (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

  (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

  (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

  (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

  公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。

  (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不

  正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

  (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确

  的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

  ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

  (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与

  (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分

  ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

  (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与

  公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金财产的状况。

  (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易

  和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

  (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实

  和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

  (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有

  (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。

  (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

  ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

  ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。

  ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

  (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露线)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2019年 3 月31 日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金 670只,

  QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和

  “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  住所、办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规

  的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2013 年 7 月 12 日《关于核准嘉实中证主要消费

  交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013] 917 号)核准募集。

  1、募集期限:本基金自 2014 年 5 月 19 日至 2014 年 6 月 6 日通过本公司的直销中心和

  2、募集方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关规定。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。

  投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

  基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。

  基金管理人可以根据情况增加、减少或调整基金的发售代理机构,并另行公告。发售代理机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

  4、募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的基金份额发售公告。

  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

  2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

  3、认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认

  5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

  2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

  3、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购申请一经受理不得撤销,投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金,认购金额和利息折算的份额的计算公式为:

  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  4、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日内进行有效

  认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

  T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将

  网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是其所认购基金的标的指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

  投资者在认购基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。

  4、特别提示:投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

  (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据市场情况、个股价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 2 日公告限制认购规模的个股名单。对于在认购期间停牌的个股,认购规模上限不得超过该个股占标的指数权重所对应的认购规模的 2 倍。

  (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  T 日日终(T 日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结,并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的

  投资者的认购份额= (第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数

  (1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,如投资者仅提交了1只股票的申请,则i=1。

  (2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整:

  ③配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

  ④送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

  ⑤除息且送股:调整后价格=(T日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)

  ⑥除息且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)

  ⑦除息、送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

  (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股票股数。有效认购数量的具体确认原则和方法,基金管理人可另行公告。若某一股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基

  金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  本基金基金合同于 2014 年 6 月 13 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基

  《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万

  元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

  本基金于2014年7月25日在上海证券交易所上市交易,场内简称:主要消费,基金代码:512600。

  基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  基金管理人可按照监管机关及/或上海证券交易所的规定,经与基金托管人协商一致后,增加本基金的分级份额,将本基金变更为份额分级的交易型开放式指数证券投资基金。基金管理人为实施前述变更应事先报请监管机关并公告相应的分级安排,但不必召开基金份额持有人大会审议批准。

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易,并报中国证监会备案:

  若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,且因上述 1、4、5 项之一情形终止上市的,无需召开基金份额持有人大会。届时,基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则,同时,基金管理人将可按照《信息披露办法》的规定公告相关基金合同及招募说明书。

  (五)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在其他它证券交易所(含境外证券交易所)上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。

  (六)法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。

  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。

  基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回;具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回对价以下一开放日基金管理人公布的申购赎回清单为准。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

  目前,本基金最小申购、赎回单位为 50 万份, 基金管理人可根据市场情况,在法律法

  规允许的情况下,调整申购与赎回的数额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。

  2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算;对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式,其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算,深交所上市的成份股的

  现金替代采用代收代付;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  投资者T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

  投资者T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  3、T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告,计算公式为估值日基

  金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

  据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  (1)现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标

  志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代。

  退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于本基金标的指数中的上交所股票。

  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如

  果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理

  人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

  低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

  T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

  将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  如果上海证券交易所现金替代比例计算公式发生变化,以上海证券交易所通知规定的为准。

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。

  申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比

  赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比

  对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

  其中,调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的

  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

  次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

  T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或

  投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金

  管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

  (包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

  (卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

  低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

  入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则

  T+2 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

  赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

  现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和)

  其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

  证券的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替

  代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和)

  T 日投资者申购赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回

  的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  股票代码 股票简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 (元)

  3、因特殊原因(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

  6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。

  9、黄大仙心水论坛20654最近何炅该叫何窘了。,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

  发生上述情形之一(第 6 项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停申购、赎回时,基金管理人应在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

  1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,无需召开基金份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

  2、若本基金推出 ETF 联接基金,在本基金上市之前,ETF 联接基金可以用股票或现金

  3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

  4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

  5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。

  基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。

  基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。

  (十二)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

  本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

  本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。

  此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票,衍生工具(权证、股指期货等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

  如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资于股指期货后,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损

  益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  本基金投资于股指期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

  有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

  (4)交易执行:中央交易部门负责具体的交易执行,同时履行一线)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

  为达到紧密跟踪标的指数的投资目。

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